Analyste Quantitatif : Quant

Généralement rattaché au département R&D, le rôle du Quant mêle à la fois analyse mathématique pure de modèles de calculs probabilistes et l’élaboration de modèles mathématiques.

Le recours aux Quants est aujourd’hui incontournable pour toute salle de marchés.

• Front office Quant, il conçoit des modèles directement utilisés par les traders. Une forte capacité à migrer vers les postes de trading.
• Model validation Quant, comme son nom l’indique, il implémente des modèles indépendamment du front office pour vérifier si les valorisations utilisées au trading sont correctes. Ils travaillent généralement au département des Risques.
• Research Quant, il réfléchit sur des approches de pricing innovantes et implémente de nouveaux modèles pour le front office.
• Quant Developer, il fait principalement de la programmation, de l’écriture de scripts et du débuggage de code.
• Statistical Arbitrage Quant, il recherche des inefficiences sur les marchés à l’aide d’automates de trading. Généralement rencontrés dans les Hedge funds.
• Capital Quant, il travaille sur la modélisation de l’exposition de la banque au crédit.

Interne: Management d’équipe R&D, Analyste financier, Trader, Structureur ou Risk manager

Externe: Poste ayant une forte composante quantitative en assurance (statisticien, actuaire)

• Maitriser des langages de programmation, le plus souvent C++ ou C#
• Capacité à présenter et à expliquer avec des termes simples des méthodes mathématiques et numériques très complexes
• Maitriser l’anglais
• Capacité à acheminer des calculs mathématiques de manière précise et efficace
• Faire preuve d’un bon esprit d’analyse
• Être un bon concepteur et innovateur
• Être très rigoureux

Première expérience appréciée / stage de longue durée en structuration, au trading ou en Analyse Quantitative.

Ecole d’ingénieur ou Master universitaire en Mathématiques complété par un Master spécialisé en Finance

A partir de 45k€ pour les débutants